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Programas Ejecutivos / Risk Management
Value at Risk
Síntesis del Curso
Título: Value at Risk
Instructores: Mariano Cané de Estrada, CFA & Elsa Cortina, Ph.D.

Apertura de Inscripción: Marzo 2, 2010.
Comienzo: Abril 14, 2010.
Dias & Horario: Martes & Jueves de 7 a 10 P.M.
Duración: 18 horas.
Costo: U$S 800.- Incluye CD con transparencias y materiales.
Lugar: Florida 15, Piso 9, Office # 28 "B".
Informes & Inscripción: Carolina Tomo, ctomo@fitinstitute.net
Teléfonos: (5411) 5235-3965 (15) 6499-7306
Fax: (5411) 4954-6782

Objetivos del Curso
Proveer un completo panorama de las más recientes técnicas de medición y manejo del riesgo de mercado, con foco en la medida de Value at Risk y otras relacionadas a ésta.

Requisitos Previos
Conocimiento técnico previo sobre la materia no es necesario. Sin embargo, los participantes deberían poseer al menos conocimiento básico de estadística, teoría financiera en general e instrumentos derivados. Los participantes deben estar al tanto de que el curso involucra el uso de Microsft Excel para resolver problemas en clase, por lo que familiaridad con la aplicación es requerida.

Síntesis del Contenido
Market Risk Management: Medidas tradicionales de riesgo; Definition of Value at Risk; Fuentes de riesgo; Factores de riesgo; Métodos de VaR; Más allá del VAR; Stress testing; Cash Flow at Risk (CAR).

Interest Rate Risk Management: Definition of Duration VAR; Portfolio Duration VAR; Mapping; Full Valuation methods; Multi factor models; Interest Rate Risk hedging.

Hedging: Regresiones y Hedge Ratios; Hedging con Futures; Hedging con Opciones; Hedging con Forwards; Hedging con Swaps.

Performance Measurement and Attribution: Time-weighted return; Money-weighted return; Treynor ratio; Sharpe ratio; Jensen ratio; Information ratio; Reward to VAR.

Perspectivas de Risk Management en Latinoamérica.

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Cronograma del Curso
Las calses tendrán lugar los días Martes y Jueves de 7 a 10 PM

· Descargar Brochure del Curso
Value at Risk (PDF file)


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